เนื้อหา
ในทางสถิติ Mean Square Error (NDE) เป็นวิธีการประเมินความแตกต่างระหว่างตัวประมาณและมูลค่าที่แท้จริงของปริมาณโดยประมาณ NDE วัดค่าเฉลี่ยของกำลังสองของข้อผิดพลาดโดยข้อผิดพลาดคือจำนวนที่ตัวประมาณค่าแตกต่างจากปริมาณที่จะประมาณ
คำจำกัดความ
วิธีคิดง่ายๆเกี่ยวกับ NDE เป็นเกณฑ์ในการเลือกตัวประมาณค่าที่เหมาะสม: ในแบบจำลองทางสถิติผู้สร้างแบบจำลองจะต้องเลือกตัวประมาณที่มีศักยภาพหลายตัว ในทางปฏิบัติ NDE เท่ากับผลรวมของความแปรปรวนและอคติของกำลังสองของตัวประมาณค่า ตัวประมาณค่าใช้ในการอนุมานค่าของพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จักในแบบจำลองทางสถิติ แนวโน้มคือความแตกต่างระหว่างค่าที่คาดหวังของตัวประมาณและมูลค่าที่แท้จริงของพารามิเตอร์โดยประมาณ
ใช้
ในการสร้างแบบจำลองทางสถิติ NDE ใช้เพื่อกำหนดขอบเขตที่โมเดลไม่พอดีกับข้อมูลหรือหากการลบคำศัพท์บางคำออกอาจทำให้โมเดลง่ายขึ้น NDE ให้วิธีการเลือกตัวประมาณค่าที่ดีที่สุด: NDE ขั้นต่ำมักจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นต่ำดังนั้นจึงเป็นตัวประมาณที่ดี การหารากที่สองของ NDE ทำให้เกิดค่าเบี่ยงเบนกำลังสองซึ่งเป็นการวัดความแม่นยำที่ดีหรือที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยกำลังสอง
การตีความ
การมีค่า Average Square Error เป็นศูนย์ (0) นั้นเหมาะอย่างยิ่ง แต่ในสถานการณ์ส่วนใหญ่จะไม่มีทางเป็นไปได้ NDE ของศูนย์หมายความว่าตัวประมาณคาดการณ์การสังเกตด้วยความแม่นยำที่สมบูรณ์แบบ
ทบทวน
NDE ให้น้ำหนักกับข้อผิดพลาดขนาดใหญ่มากกว่าข้อผิดพลาดเล็ก ๆ (ผลจากระยะของแต่ละตาราง) จึงเน้นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องกับค่ามัธยฐานของข้อมูลตัวอย่าง