เนื้อหา
ความผันผวนต่อปีเป็นสถิติที่สำคัญในการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่แตกต่างกันเช่นหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และพันธบัตร นักลงทุนคนใดที่กำลังตัดสินใจว่าจะจัดสรรทรัพยากรของตนอย่างไรในตะกร้าผลิตภัณฑ์การลงทุนที่แตกต่างกันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหากเขากำหนดความผันผวนของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นรายปี ข้อมูลทางสถิติที่ได้รับจากความผันผวนรายปีจะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนที่แตกต่างกันหลายรายการภายใต้การพิจารณา เมื่อทราบระดับความเสี่ยงแล้วนักลงทุนสามารถเริ่มสร้างผลงานผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงของตนเองโดยเฉพาะ
ทำอย่างไร
ขั้นตอนที่ 1
เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการวัดความผันผวน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถคำนวณความผันผวนของเครื่องมือทางการเงินในช่วงเดือนไตรมาสหรือภาคการศึกษา ยิ่งระยะเวลาสั้นลงความอ่อนไหวของความผันผวนที่วัดได้จากความผันผวนของราคาตลาดในปัจจุบันก็จะยิ่งมากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นจะมีความไวต่อความผันผวนของราคาตลาดปัจจุบันน้อยลง หากคุณเริ่มใช้ความผันผวนให้ลองใช้ข้อมูลราคารายเดือนซึ่งอยู่ที่ประมาณ 20 วันทำการหรือวันทำการ
ขั้นตอนที่ 2
คำนวณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงรายวันสำหรับแต่ละวันในช่วงเวลาที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกมูลค่าหนึ่งเดือนของราคาปิดรายวันสำหรับ General Eletric ของ บริษัท คุณจะต้องการทราบว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงรายวันเป็นเท่าใดสำหรับทุกวันของเดือนที่คุณกำลังประเมิน การคำนวณควรทำดังนี้: ลบราคาปิดของวันก่อนหน้าออกจากราคาปิดของวันปัจจุบันแล้วหารผลลัพธ์ด้วยราคาปิดของวันก่อนหน้า จากนั้นคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงรายวัน
ขั้นตอนที่ 3
คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์รายวันทั้งหมดโดยคำนวณการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยรายวันสำหรับช่วงเวลาที่เลือกก่อน จากนั้นนำการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์รายวันแต่ละรายการมาลบออกจากการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยรายวันซึ่งจะเพิ่มเป็น 2 ตัวอย่างเช่นหากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 2.5 และค่าแรกที่คุณคำนวณคือ 1 2 คุณจะลบ 2.5 จาก 1.2 แล้วยกกำลังสองของผลต่างเป็นคำตอบ 1.69 (1.2 - 2.5) ² คุณต้องคำนวณแบบเดียวกันนี้ซ้ำสำหรับการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์รายวันสำหรับช่วงเวลาที่คุณเลือกจากนั้นบวกและหารตัวเลขสุดท้ายด้วยจำนวนการคำนวณทั้งหมดที่คุณทำลบ 1 ตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำได้ 20 การคำนวณแยกจากกันคุณต้องลบ 1 จาก 20 ถึงจะได้ 19 เมื่อคุณคำนวณนี้เสร็จคุณต้องแยกรากที่สองของจำนวนเพื่อให้ได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4
คูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยรากที่สองของ 252 เพื่อให้ได้ค่าความผันผวนรายปี ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายเดือน 2.0 คุณต้องคูณ 2.0 ด้วยสแควร์รูทของ 252 เพื่อให้ได้ค่าความผันผวนรายปีที่ 31.75